Что такое торговый журнал? Ведение торгового журнала в Excel

Активные трейдеры ежедневно оперируют большим количеством данных, и совмещать это с анализом голой статистики сложно, непрактично, а зачастую попросту невозможно, даже для людей с математическим складом ума. Торговый журнал заполняет пробел между торговлей и анализом и является важным инструментом в работе любого серьёзного трейдера.

Содержание:

• Что такое торговый журнал?
• Как вести торговый журнал
• Как создать торговый журнал в Excel
• Заключение

Что такое торговый журнал?

Торговые журналы могут выглядеть по-разному, но принцип заключается в том, что они собирают данные о совершаемых вами сделках, чтобы вы могли проанализировать их впоследствии. Эти журналы очень важны для разработки и совершенствования торгового стиля, оценки различных методов торговли и отслеживания прогресса трейдера с течением времени.

Зачем использовать торговый журнал?

Неопытные или начинающие трейдеры часто не считают нужным вести торговые журналы — в конце концов, почти каждая брокерская компания или торговая платформа ведёт учёт ваших сделок. Поэтому некоторые предполагают, что время, затрачиваемое на повторный ввод информации в журнал, было бы лучше потратить на анализ рынка, планирование завтрашней сделки или просто наслаждение полученной прибылью.

Однако если вы спросите любого профессионального трейдера, он подтвердит, что торговый журнал вносит неоценимый вклад в успех трейдера. Ведение торгового журнала помогает решить две основные задачи:

Управление стратегией

Чтобы получить представление о том, насколько жизнеспособна ваша стратегия, очень важно иметь возможность оценить свой портфель, сделки, прибыль и убытки в долгосрочной динамике.

Кроме того, торговые журналы помогают планировать сделки. Вы можете автоматизировать многие задачи, такие как расчёт стоп-лосса и размера позиции, а также использовать торговый журнал в качестве автоматического планировщика структуры сделки вместо расчётов на калькуляторе или приблизительных оценок с неудовлетворительными результатами.

К тому же, если ваш журнал содержит исчерпывающие данные, вы можете определить переменные, которые влияют на вашу стратегию, чтобы регулировать эти параметры и постоянно адаптировать и улучшать свои торговые методы. Например, благодаря ведению подробного журнала вы можете обнаружить, что ваша система более прибыльна в дни роста или падения бенчмарка, что она лучше работает в определённые дни или часы или что вы слишком далеко или близко устанавливаете стоп-ордер. Если вы найдёте переменную, способную улучшить статистику успеха вашей стратегии даже всего на 1%, в действительности это может иметь большое значение.

Управление эмоциями

Вообще говоря, 90% трейдинга заключается в работе над своим образом мышления, и лишь на остальные 10% приходится управление стратегией и совершение сделок. Даже самая лучшая в мире стратегия окажется бесполезной, если вы не будете ей следовать. Благодаря чётко обозначенному торговому плану и ведению журнала, вы получаете возможность контролировать свою лимбическую систему, которая может запаниковать и привести потенциально успешную сделку к провалу и потере денег.

В то же время ведение журнала помогает вовремя остановить погоню за невозвратными затратами, а также избежать так называемого заблуждения игрока, когда вам кажется, что с каждой неудачной попыткой повышается вероятность положительного исхода в следующий раз.

Если вы потратили много времени на разработку стратегии, которая, по вашему мнению, должна быть прибыльной, вам может быть трудно признать поражение, если она не сработает. Благодаря ведению журнала вы можете наглядно определить, работает ли ваша стратегия, а также выявить её сильные и слабые стороны. Журнал даёт объективную и неоспоримую оценку вашей стратегии, помогая вам контролировать свои эмоции. Трейдинг — достаточно напряжённый процесс, и ведение журнала позволяет снизить давление эмоций при принятии решений.

Как вести торговый журнал

Главное в ведении журнала — заполнять его после каждой торговой сессии. Это может быть базовая оценка качества торговли по итогам рабочего дня или подробные таблицы с указанием всех данных по каждой сделке. В следующем разделе мы рассмотрим, как создать подробный журнал самостоятельно.

Также бывают готовые решения — платные и бесплатные. ROSTRADE предоставляет всем зарегистрированным пользователям доступ к торговому журналу, где вы можете вести ежедневный учёт прибыли и убытка, делать заметки с описанием совершённых сделок, использованных стратегий или записывать туда наблюдения за своим эмоциональным состоянием во время торговли. Благодаря наглядной визуализации вы можете отслеживать свои удачные и неудачные дни в динамике за интересующий вас период:


Источник: ROSTRADE

Детальный анализ лучше проводить не сразу, а через какое-то время. Многие трейдеры проводят еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и годовой анализ своего журнала и стратегии.

Согласно закону больших чисел, точное среднее значение можно получить лишь на основе большого количества сделок. Это потребует дополнительного рабочего времени, но не ленитесь регулярно вносить данные в свой журнал — только так вы сможете точно определить, насколько эффективна ваша торговая стратегия.

Как создать торговый журнал в Excel

Excel — отличный инструмент, который могут использовать как новички, так и опытные трейдеры. Обладая базовыми навыками пользования этой программой, вы сможете легко вводить данные, создавать графики своей истории сделок и проводить глубинный анализ на основе этой информации — всё это, по сути, бесплатно, если у вас есть Microsoft 365. Excel избавит вас от затрат на оплату продуктов SaaS или необходимости вручную записывать сделки в блокноте.

С учётом разных подходов и потребностей, универсального шаблона для разработки торгового журнала в Excel не существует.

Ниже мы рассмотрим несколько основных элементов журнала, которые вам могут пригодиться. В качестве примера мы возьмём базовый торговый журнал в Excel для стратегии утреннего гэпа, которая применяется для торговли акциями. Однако используемые здесь принципы применимы к большинству классов активов, включая криптовалюту, фьючерсы и аналогичные ценные бумаги.

Стоит подчеркнуть, что ваши переменные и входные данные будут зависеть от ваших навыков использования Excel, торговых методов и стратегий. В качестве альтернативы вы также можете использовать Google Sheets или OpenOffice.

Базовый шаблон

Что касается структуры, вам понадобится создать как минимум два листа в документе: один для ввода фактических данных, а другой для анализа результатов торговли. Некоторые трейдеры любят использовать третий лист со скриншотами графиков, но это делает файл очень тяжёлым, что может быть проблематично, если вы используете торговую платформу, которая потребляет много памяти.

Первый лист содержит историю сделок. По умолчанию они упорядочиваются по дате, но лучше сделать каждый столбец сортируемым, чтобы вы могли легко группировать данные по конкретным переменным. Второй лист извлекает информацию из первого листа для создания графиков и аналитических данных, которые помогут вам оценить свою стратегию. Вот как могут выглядеть эти два листа:

Лист 1