ИНСТРУМЕНТЫ ТРЕЙДЕРА

Свечи хайкен аши: графики, стратегии и советы

июнь 30, 2022
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Хайкен аши (или хайкин аши) — это метод торговли на основе японских свечей, применяемый для выявления сигналов рыночного тренда и прогнозирования ценовых изменений. В этой статье мы изучим метод хайкен аши, его плюсы и минусы, способ расчёта и многое другое. Кроме того, вы узнаете, как установить эти свечи в торговой платформе и, что самое главное, какие стратегии можно использовать на данном типе графика для нахождения сигналов на покупку/продажу.

Содержание:

Что такое хайкен аши?

Хайкен аши — это метод торговли, при котором на основе усреднённых ценовых данных формируется свечной график, позволяющий трейдеру избавиться от рыночного шума и получить более чёткое представление о тренде и потенциальных ценовых движениях. Трейдеры используют данный метод, чтобы определить, когда стоит остаться в сделке, а когда пора скорректировать позиции с учётом ожидающейся паузы или разворота тренда.

Свечной график хайкен аши был разработан в XVIII веке Мунэхисой Хомма, которого мы уже упоминали в нашем руководстве по свечным паттернам. На японском этот термин означает “средний темп” или “средний бар” в зависимости от контекста. Суть в том, что данный метод показывает средний темп движения цены финансового инструмента.

Такая техника торговли отличается от традиционных японских свечей тем, что она использует скользящие средние значения вместо привычных цен открытия, закрытия, максимума и минимума. Благодаря этому получается более сглаженный график, на котором легче обнаруживать тренды и развороты. Его могут использовать как начинающие, так и продвинутые технические трейдеры.

Разбор формулы

Для расчёта свечей хайкен аши (ХА) мы берём данные об открытии и закрытии свечи предыдущего периода и данные об открытии (Open), закрытии (Close), максимуме (High) и минимуме (Low) текущего периода. В результате получается более полный и функциональный свечной индикатор. Данный метод сильно отличается от способа построения традиционных свечных графиков, где используются данные OHLC одного периода. Давайте рассмотрим формулу:


Хайкен аши Close = [Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)] / 4

(значения за текущий период)

Хайкен аши Open = [ХА Open(-1) + ХА Close(-1)] / 2

(значения за предыдущий период)

Хайкен аши High = max [High(0), ХА Open(0), ХА Close(0)]

Хайкен аши Low = min [Low(0), ХА Open(0), ХА Close(0)]


Сложность заключается в расчёте первой свечи ХА. Для этого нужно начать с расчёта цены закрытия ХА, взяв данные о максимуме, минимуме, открытии и закрытии. Открытие ХА рассчитывается на основе данных об открытии и закрытии. Максимум и минимум — это максимум и минимум первой ХА. После того как первая ХА будет готова, следующие свечи рассчитываются согласно приведённым формулам.

График хайкен аши

Многие трейдеры с трудом различают график хайкен аши и традиционные японские свечи. Действительно, они очень похожи. Чтобы понять, как устроен каждый из этих графиков, давайте рассмотрим следующие примеры:


Однодневный график японских свечей E-Mini S&P 500
Однодневный график японских свечей E-Mini S&P 500

Однодневный график свечей хайкен аши E-Mini S&P 500
Однодневный график свечей хайкен аши E-Mini S&P 500


Как видите, бары на графике японских свечей очень часто меняют цвет с красного на синий (медвежьи/бычьи движения). Значительная часть этих изменений — лишь рыночный шум, который затрудняет интерпретацию традиционных свечей и часто вводит трейдеров в заблуждение.


График хайкен аши устраняет этот шум, отображая сглаженные, направленные движения. Как вы можете видеть, на втором графике больше последовательных свечей одного цвета. Благодаря этому определять направление цены становится легче.

Другое небольшое отличие заключается в том, как эти графики меняют цвет баров. Свечи хайкен аши, как правило, остаются синими, пока цена в целом движется вверх, и красными, когда цена идёт вниз, тогда как традиционные японские свечи могут менять цвет даже при небольших эпизодических движениях против тренда.

Также вы можете заметить, что графики различаются по способу отображения цен открытия и закрытия. Рассмотрите приведённый ниже пример. Для наглядности свечи хайкен аши окрашены в синий цвет, а традиционные японские — в красный.


Сравнение традиционных японских свечей и хайкен аши


Новые свечи хайкен аши (слева) начинают формироваться примерно на уровне середины предыдущей свечи. В случае же с японскими свечами (справа) цена открывается на уровне закрытия предыдущей свечи. Причина такой разницы кроется в способе расчёта значений этих графиков.

Стратегии торговли с использованием хайкен аши

Итак, задача хайкен аши — устранить рыночный шум и улучшить результаты торговли, но как это работает на практике? Давайте рассмотрим одни из наиболее популярных стратегий хайкен аши и проанализируем реальные примеры, чтобы вы лучше понимали, как использовать данный метод.

Нахождение разворота тренда

Наиболее распространённый способ применения хайкен аши — определить момент, когда тренд разворачивается и начинает новое восходящее/нисходящее движение. Учитывая механику формирования этих свечей, такие сигналы считаются весьма надёжными. Трейдер может просто следовать за трендом, будучи уверенным в его устойчивости.

На приведённом ниже примере отмечены два момента, когда свечи меняют цвет с красного на синий. В обоих случаях за сменой цвета следует сильное восходящее движение.

В такой ситуации трейдеры с короткими позициями могут выйти из сделки, а трейдеры с длинными позициями могут увеличить их размер.

Определение разворота тренда с помощью свечей хайкен аши

Как вы можете видеть, хайкен аши ошибаются редко. Если отобразить приведённый график в виде японских свечей, на нём появится несколько ложных сигналов. Новички легко попадают в такие ловушки и несут убытки.

Определение сильного тренда по свечам без теней

Это одна из самых эффективных стратегий торговли по хайкен аши. Свечи без нижних теней с высокой долей вероятности сигнализируют о формировании сильного бычьего тренда.


Определение сильного тренда с помощью хайкен аши без теней


Чем длиннее серия свечей без хвостов, тем сильнее наблюдаемый тренд.

Как видно на приведённом примере, рынок неуклонно растёт. Что объединяет движения в направлении тренда, так это то, что среди них наблюдается много свечей без хвостов.

В свою очередь, вы можете видеть, что направление свечей с нижними тенями недолговечно.

Та же логика применима к медвежьим трендам. Если вы наблюдаете ряд свечей без верхних теней, стоит ожидать начало нового устойчивого движения вниз.

Выявление паузы или разворота тренда по свечам с маленькими телами

Также проявляйте повышенное внимание, когда начинают появляться свечи с маленькими телами. Трейдеры принимают это за признак вероятной паузы или разворота тренда. Заметив такие свечи, трейдеры могут задуматься об открытии позиции, поскольку текущий тренд, скорей всего, вот-вот закончится.

Однако не стоит сразу переходить к действиям, как только следующая свеча сменит цвет. Это может оказаться не разворотом, а обычной паузой в тренде. На приведённом ниже примере вы можете видеть несколько случаев, когда свечи с маленькими телами на графике S&P 500 предшествовали либо паузе, либо развороту тренда.

Выявление паузы или разворота тренда с помощью свечей хайкен аши

Плюсы и минусы

Может показаться, что хайкен аши — Святой Грааль технического анализа, но это не так. Помимо множества преимуществ, у данного метода есть несколько недостатков, о которых редко упоминается. Ниже мы привели список плюсов и минусов хайкен аши, ознакомившись с которым вы сможете понять, соответствует ли этот метод вашему торговому стилю и предпочтениям.

Плюсы:

Устраняет рыночный шум

На современных финансовых рынках создаётся очень много лишнего шума в связи с небольшими колебаниями, которые могут исказить тренд и помешать восприятию реальной картины. Многие трейдеры с трудом ориентируются на рынках с повышенным шумом, поэтому они обращаются к свечам хайкен аши. Этот график позволяет им отфильтровать незначительные коррекции и наблюдать лишь за реальным трендом, чтобы понять, что движет ценой и не являются ли её колебания лишь краткосрочной волатильностью. Кроме того, с помощью данного метода трейдеры могут планировать свои точки входа и выхода.

Более точно отображает тренд

Свечи хайкен аши отображают рыночный тренд намного точнее, чем традиционные японские свечи. Давайте рассмотрим пример, чтобы убедиться в этом.


Хайкен аши отображают тренд чётче, чем традиционные японские свечи


На графике хайкен аши (слева) вы видите, что тренд всё ещё сохраняет сильное нисходящее движение.

В то же время график традиционных японских свечей (справа) свидетельствует об усилении бычьих настроений. Если трейдер последует указаниям этого графика и откроет длинную позицию, по сути, он купит актив посреди нисходящего тренда и понесёт убытки.

Таким образом, традиционные свечи сменили цвет на синий, тогда как хайкен аши указали, что S&P 500 всё ещё движется вниз.

Делает график более понятным и выделяет сигналы на покупку/продажу

Трейдерам нравятся графики хайкен аши тем, что они делают тренд более понятным. Так, с их помощью вы можете определить, когда стоит следовать за трендом, а когда пришла пора выйти из него, так как импульс начал слабеть. Иными словами, данный метод построения графиков выделяет наиболее надёжные возможности (на вход или на выход), позволяя трейдерам принимать более уверенные решения. По сравнению с традиционными графиками, шанс ложного сигнала здесь значительно ниже.

Минусы:

Не даёт полной информации о цене

Учитывая, что свечи хайкен аши усредняют значения, они не показывают точные цены открытия и закрытия — трейдер видит лишь цены ХА из описанных выше формул. Если для долгосрочных трейдеров неполная информация о цене не проблема, для более активных участников рынка в этом нет ничего хорошего. Поэтому они предпочитают традиционные японские свечи, которые основаны на фактических ценах и отображают реальные значения открытия и закрытия.

Не подходит для активных трейдеров (дневных и скальперов)

Дело в том, что свечи хайкен аши рассчитываются на основе двух периодов (текущий и предыдущий), а значит, им требуется больше времени, чтобы сформироваться.

Если для долгосрочных трейдеров время не имеет большого значения, скальперы и дневные трейдеры могут не оценить такую задержку. С учётом особенностей их торговых стратегий и необходимости моментально улавливать открывающиеся возможности, они избегают торговли по сетапам, которые формируются дольше. Поэтому активным трейдерам больше подходят традиционные графики японских свечей.

Отсутствие ценовых разрывов

Многие технические трейдеры используют ценовые разрывы для анализа импульса, поиска сигналов на вход или для размещения ордеров стоп-лосс. Проблема свечей хайкен аши в том, что у них отсутствуют ценовые разрывы. Однако это легко решается, если трейдер будет просто переключаться между хайкен аши и традиционными японскими свечами в течение торговой сессии.

Как установить свечи хайкен аши в торговой платформе?

Узнав о преимуществах свечей хайкен аши и способах их применения в дополнение к традиционным японским свечам, вы, возможно, захотите протестировать их самостоятельно. Настройка свечей хайкен аши в торговой платформе не вызывает затруднений даже у тех, кто делает первые шаги на финансовом рынке.

Вот простое руководство по установке этих свечей на платформе Finamark в три действия:

1. Выбрав инструмент, которым вы хотите торговать, нажмите на кнопку Show Indicator options прямо над графиком.

Как установить хайкен аши на графике - шаг 1
Источник: Finamark

2. Затем появится полупрозрачная вкладка со всеми индикаторами, поддерживаемыми на платформе Finamark (Available Indicators), а также там будут отображены ваши коллекции (Collections).

В правой части вкладки вы увидите раздел Candlesticks (свечи). Нажмите на значок настроек, отмеченный на приведённом ниже изображении:

Как установить хайкен аши на графике - шаг 2
Источник: Finamark

3. В графе “Способ расчёта” (Calculation) по умолчанию установлен параметр Raw Values. Переключите его на Heiken Ashi.

Здесь же вы можете изменить цвета свечей, включая доджи, отобразить объём торгов и задать его цвет, выбрать ценовые данные (HLC или OHLC) и многое другое.

Как установить хайкен аши на графике - шаг 3
Источник: Finamark

Затем сохраните изменения, нажав на Save, и закройте вкладку с помощью кнопки Hide Indicator Options. Теперь на вашем графике отображаются свечи хайкен аши.

Часто задаваемые вопросы

Зачем использовать хайкен аши?

Используйте хайкен аши, чтобы устранить шум и сосредоточиться на нахождении сильных рыночных движений. Этот универсальный инструмент поможет вам прогнозировать развороты и паузы тренда, а также лучше рассчитывать наиболее удачные точки входа и выхода. Также вы можете использовать эти свечи для определения уровней поддержки и сопротивления и построения линий тренда.

Что лучше: хайкен аши или традиционные свечи?

Это зависит от вашего торгового стиля и стратегии. Если для вас время имеет большое значение, японские свечи будут более удачным вариантом. Долгосрочным же трейдерам вполне подойдут хайкен аши. На самом деле у обоих графиков есть свои плюсы и минусы. Лучше всего просто комбинировать их и переключаться с одного на другой в зависимости от ситуации.

Насколько точны и надёжны свечи хайкен аши?

Как и любой другой метод технического анализа, свечи хайкен аши не дают стопроцентной гарантии надёжности. Поэтому их лучше сочетать с дополнительными индикаторами и торговать по сигналам, полученным от двух или более источников.

Степень надёжности этого метода также зависит от того, с какой целью вы его используете. Так, он считается весьма надёжным инструментом для определения точек входа и выхода и принятия обоснованных решений, следуя за трендом.

ПОХОЖИЕ ПОСТЫ

© Copyrights 2021-2022 ROSTRADE®
Весь контент, публикуемый и распространяемый компанией ROSTRADE и её аффилированными лицами (далее совместно именуемыми «Компания»), стоит рассматривать исключительно в качестве ознакомительной информации. Информация, предоставляемая Компанией или содержащаяся здесь, ни при каких условиях не является (а) инвестиционной рекомендацией, (б) предложением о или призывом к покупке или продаже, (в) рекомендацией, одобрением или продвижением какой-либо ценной бумаги, компании или фонда. Содержащиеся здесь проп-трейдинг компании отзывы могут не соответствовать опыту вакансии других клиентов или пользователей и не являются гарантией доходности или успеха в будущем.

Торговля фьючерсами и валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не каждому инвестору. Инвестор может потерять все первоначальные вложения и даже больше. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять без угрозы для своей финансовой безопасности или привычного образа жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и лишь те, кто располагает достаточным рисковым капиталом, могут рассматривать торговлю в качестве потенциальной деятельности. Это не призыв и не предложение покупать или продавать фьючерсы, опционы или валюту. Доходность в прошлом не всегда является показателем будущих результатов.

Правило CFTC 4.41: Показатели Гипотетической или Смоделированной доходности имеют ограниченное применение. В отличие от отчётов о фактической доходности, смоделированные показатели не являются результатом реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не исполняются в действительности, их результаты могут быть основаны на переоценённом или недооценённом влиянии определённых рыночных факторов, таких как дефицит ликвидности. К тому же, как правило, симуляторы торговли разрабатываются на основе преимущества ретроспективного анализа. Нет никаких гарантий, что на любом счёте будут или могут быть достигнуты показатели прибыли или убытка, аналогичные полученным в симуляторе.
ВОЙТИ



Этот сайт собирает сookie-файлы. Продолжая использование сайта, Вы даете свое согласие на сбор и использование сookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой конфиденциальностиСогласен